بررسی اثر متغیرهای اصلی ریسک اعتباری بر بهینه‌سازی تصمیم‌گیری پورتفوی تسهیلات(موردکاوی: شعب بانک آینده)

در نگاهی ساده، حوزه‌ی فعالیت بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع است مرجع{۱} و یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات مدیریت پورتفوی وام، ورشکستگی بانک‌هاست.مرجع{۲} بنابراین یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مورد توجه در بخش مالی و بانکی تکنیک «مدیریت ریسک» است.در این پژوهش پس از تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی، عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری موردی ۱۳۶ مشتری حقوقی بانک آینده در فواصل سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۰، به راهکاری مؤثر جهت کاهش مخاطرات ناشی از این ریسک پرداخته و با پیاده‌سازی آن، به بهبود تصمیم‌گیری در بانک کمک کرد. در این پژوهش، روش اصلی مورد استفاده دلفیمرجع{۳} است و به‌منظور توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و نیز برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از آمار استنباطی، نظیر آزمون‌های همبستگی و رگرسیون و معادلات ساختاری، استفاده شده است. سپس نتایج، با کمک نرم‌افزارهای S‌S‌P‌S و L‌i‌s‌r‌e‌l مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، مدل پیشنهادی ارائه خواهد شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد، تمامی معیارهای مؤثر بر ریسک اعتباری ــٓعامل فروش، عامل وام بانکی، عامل نقدینگی و عامل سودآوریٓــ رابطه‌ی مستقیم، مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری دارند.